CURSO ONLINE. Análisis de oportunidades y riesgos con simulación Monte Carlo

 

La formación en análisis de riesgos y decisiones proporciona respuestas a estas preguntas entre otras:

• ¿Cuál es la probabilidad de ganar dinero –o sufrir pérdidas– en el lanzamiento de un producto?

• ¿Es posible calcular la probabilidad de que un proyecto finalice en un plazo y dentro del presupuesto? ¿Y la probabilidad de hallar petróleo o gas en un yacimiento?

• Cuáles son las incertidumbres y los riesgos que amenazan un proyecto, y como mitigarlos.

Provistos de esta información, eliminamos las suposiciones a la hora de tomar grandes decisiones y planificaremos estrategias y decisiones con mayor confianza.

La simulación MonteCarlo muestra múltiples resultados posibles en un modelo de hoja de cálculo e indica qué probabilidad hay de que se produzcan. Computa y controla matemática y objetivamente gran número de escenarios futuros posibles, e indica las probabilidades y riesgos asociados con cada uno.

Presentación

Objetivo del curso

• Comprender y valorar los beneficios de la simulación Monte Carlo y Análisis Probabilístico de decisiones.

• Aprender a crear modelos probabilísticos con software de simulación para hojas de cálculo Excel.

• Aprender a manejar las funciones más importantes del software de análisis de riesgos.

• Tomar conocimiento de los elementos esenciales para la formación de distribuciones de probabilidad.

• Crear Gráficos e Informes para la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.

El participante debe tener previo al curso:

Experiencia en la construcción de modelos con Excel.

Los requisitos mínimos incluyen conocimiento y experiencia de lo siguiente: • Abrir, guardar y cerrar archivos de Excel • Introducción de datos y creación de fórmulas. • Copiar fórmulas a través de celdas usando referencias relativas y absolutas, nombres de rango

Recomendado, pero no esencial: cierta familiaridad con estadística básica: Correlación, distribuciones de probabilidad más comunes, parámetros de distribuciones, regresión etc.

Contenidos

Sesión 1. Jueves, 28 de mayo

horario de 9-30 a 13.30

Introduccion al análisis de riesgo con hojas de cálculo, como añadir incertidumbre a los modelos Excel y como interpretar los resultados de un análisis probabilístico.

1. Probabilidad, Simulación Monte Carlo y análisis estadístico. Revisión de términos de estadística.

2. Beneficios del análisis de riesgos probabilístico. Porqué es importante el análisis de riesgos.

3. Explorando funciones Excel (RAND) y (NORMDIST) e introducción de @RISK 8

4. Como añadir incertidumbre a modelos Excel.

5. Definición de distribuciones. Distribuciones discretas y continuas. Introduccion de las distribuciones: PERT, Triangular, Doble Triangular, Normal, Lognormal, Bernoulli, Discreta, Uniforme, Poisson y otras adicionales.

6. Como establecer los parámetros de una simulación.

7. Ejercicio: Construcción de un modelo – Estimación de costes.

8. Como interpretar los resultados para la mejora en la toma de decisiones. Los gráficos de función de distribución acumulada, gráficos Tornado y BoxPlot, histogramas, gráficos dispersión de puntos y gráficos de tendencia probabilística.

9. Creación de gráficos dinámicos y reportes.

10. Ejercicio: Construcción de un modelo Registro de riesgos

Programa

Sesión 2. Viernes,  29 de mayo

 Horario. 9.30 a 13.30

Ampliamos los conocimientos adquiridos en la primera sesión, incluyendo la selección defendible de distribuciones, correlación y dependencia y análisis de decisión.

1. Lógica del modelo y mejores prácticas de para modelos probabilísticos.

2. Como seleccionar la distribución más adecuada al modelo. Comparación grafica de distribuciones. Distribuciones compuestas.

3. Como ajustar distribuciones a datos y como definir parámetros y métodos de ajuste.

4. Ejercicio: Como combinar estimación de costes y riesgos en un modelo.

5. Como definir distribuciones con parámetros alternativos: P10, P50, P90.

6. Comparación de estrategias y simulación de escenarios. Superposición de distribuciones.

7. Goal Seek y análisis de estrés.

8. Correlación – Como implementar correlaciones sencillas en un modelo y breve introducción a las copulas.

9. Ejercicio: construcción de un modelo probabilístico de previsión de VAN/IRR.

10. Funciones de modelación especial.

11. Como combinar arboles de decisión con simulación MonteCarlo.

12. Breve Introduccion a Series de Tiempo .

+La documentación se entrega en formato electrónico

 

Experto que imparte esta formación

Manuel Carmona MBA

Director de formación EdyTraining UK Ltd para Europa y Asia

Manuel cuenta con 17 años de experiencia en la divulgación y formación en el ámbito de los modelos cuantitativos para análisis de riesgos. Actualmente trabaja con clientes en Europa, África Oriente Medio para ayudarles utilizar el software técnicas de análisis cuantitativo y de decisiones en sus organizaciones. Ha impartido cursos de formación y seminarios en empresas en varios países de Asia, Europa y Latinoamérica. Manuel ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en varios puestos de ingeniería de software, dirección general y consultoría en la industria del software. En 1994 recibió un diploma en Informática de Comercio e Industria por la OpenUniversity de UK, y desde 2001 es Master MBA con especialidad en métodos cuantitativos y estrategia por la Universidad de Westminster en Londres.

Horario

CAMPUS ONLINE LA SALLE EN DIRECTO

  28 y 29 de mayo. 8 horas ONLINE en dos sesiones

   De 9.30 a 13.30 horas

Precio

·         1º Inscrito:  250€ por participante (exento de IVA)

·         2º Inscrito, en adelante,10% de descuento

Alumnos  LA SALLE IGS Y CLIENTES

·         1º Inscrito:  220€ por participante (exento de IVA)

·         2º Inscrito, en adelante, 10% de descuento

Persona de contacto

África Gómez Fuente 608 497 425.africag@lasallecampus.es

Nota: Todos estos programas se realizan en formato In Company, diseñando el programa totalmente adaptado a las necesidades reales de la empresa o institución que nos lo solicite. Y se imparte tanto en formato presencial como on line.

Experiencia demostrada

Este programa ha sido impartido en muchas ocasiones tanto en español como en inglés.

Destacar que el programa es práctico, se trabajará con ejemplos, y orientado a usuarios de Excel. El curso permitirá a los participantes dotarse de la teoría necesaria para construir rápidamente modelos probabilísticos con confianza.

Las mayores empresas utilizan simulación MonteCarlo para evaluar inversiones y tomar decisiones. Existen cientos de miles de usuarios en todo el mundo, y la técnica de simulación  es utilizada por  muchos programas académicos en Universidades y organizaciones tales como PMI ­­-Project Management Institute  o AACE ­-American Association of Cost Engineers.